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Diferencias en las aplicaciones de los mapas de entropía de Shannon-entropía de permutación para acciones de mercados de valores de países desarrollados y países en vía de desarrollo

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dc.contributor.advisorRedelico, Francisco
dc.contributor.authorMicheloni, Matías
dc.contributor.authorMiranda, Lucía
dc.date.accessioned2016-12-06T03:34:04Z
dc.date.available2016-12-06T03:34:04Z
dc.date.issued2014
dc.description.abstract"Tomando conceptos de los estudios de Zunino et al, se definió un nuevo análisis de las aplicaciones de la Entropía de Permutación aplicada, en este nuevo enfoque, a acciones de mercados de valores, en lugar de índices. El objetivo de este estudio consistió en validar los tres grupos de países propuestos por Zunino et al en su trabajo en base a las series de tiempos de los índices de mercados de valores, promediando los resultados obtenidos de las acciones analizadas en cada país. Luego, se buscaron las diferencias que existen en estas agrupaciones cuando se separan las acciones según la industria a la que pertenece la empresa, lo que resultó en algunos casos muy similar (Oil&Gas y Retail, por ejemplo) y en algunos se requirió cambiar los parámetros del análisis para interpretar los resultados (Power&Energy y Telco, por ejemplo). Finalmente, se realizó un estudio de correlación entre las Entropías de Shannon y de Permutación para hallar una posible interpretación financiera de éstos parámetros. De todos modos, los coeficientes de correlación no resultaron ser los suficientemente grandes como para afirmar que exista una correlación entre ambas, aunque es necesario destacar que éste último análisis mostró una correlación sensiblemente mayor entre el riesgo y la Entropía de Permutación para los países en vías de desarrollo que para los países desarrollados."es
dc.description.notesProyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2014es
dc.identifier.urihttp://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/237
dc.language.isoeses
dc.subjectMERCADO FINANCIEROes
dc.subjectENTROPIAes
dc.subjectPAISES DESARROLLADOSes
dc.subjectPAISES EN DESARROLLOes
dc.subjectTEORIA DE LA INFORMACIONes
dc.titleDiferencias en las aplicaciones de los mapas de entropía de Shannon-entropía de permutación para acciones de mercados de valores de países desarrollados y países en vía de desarrolloes
dc.typeProyecto final de Gradoes
dspace.entity.typeProyecto final de Grado
itba.description.filiationFil: Micheloni, Matías. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina.
itba.description.filiationFil: Miranda, Lucía. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina.
itba.description.filiationFil: Redelico, Francisco. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina.

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