Trading algorítmico: un estudio comparativo entre técnicas de clasificación y regresión en el ámbito de las finanzas

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Trading algorítmico: un estudio comparativo entre técnicas de clasificación y regresión en el ámbito de las finanzas

dc.contributor.advisor	Arjones, Gustavo
dc.contributor.author	Lonardi, Francisco
dc.date.accessioned	2021-04-07T17:48:23Z
dc.date.available	2021-04-07T17:48:23Z
dc.date.issued	2020-12-10
dc.description.abstract	"En el presente trabajo se desarrolla una técnica de trading algorítmico basada en diferentes tipos de modelos de Machine Learning que utilizan como features variables propias del análisis técnico de activos. Utilizando una muestra de 10 acciones tomadas del índice NASDAQ, las estrategias desarrolladas permiten no sólo comparar la performance de modelos de clasificación con modelos de regresión sino también demostrar que éste es un enfoque superador en términos de riesgo-retorno a las técnicas tradicionales de trading."	es
dc.description.notes	Trabajo Final Ciencia de Datos (especialización) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2020	es
dc.identifier.uri	http://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/3429
dc.language.iso	es	es
dc.subject	APRENDIZAJE AUTOMATICO	es
dc.subject	FINANZAS	es
dc.subject	APRENDIZAJE SUPERVISADO	es
dc.title	Trading algorítmico: un estudio comparativo entre técnicas de clasificación y regresión en el ámbito de las finanzas	es
dc.type	Trabajo final de especialización	es
dspace.entity.type	Trabajo final de especialización
itba.description.filiation	Fil: Lonardi, Francisco. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina.