Examinando por Materia "FINANZAS"
Mostrando1 - 6 de 6
Resultados por página
Opciones de clasificación
- Ponencia en CongresoElongated self-propelled particles roaming a closed arena present financial stylized facts(2019-07) Patterson, Germán; Parisi, Daniel"We report the existence of financial stylized facts in a system of mechanical vehicles driven by vibration (VDV). The VDVs are restricted to a closed geometry that is composed of two chambers connected by an opening which allows a continuous flow of agents between the two regions. We studied the temporal evolution of the density of particles around the opening and made a statistical comparison with the price evolution of bitcoin (BTC). We found remarkable similarities between these two systems enabling us to study financial systems from a new perspective."
- Proyecto final de GradoMicrofinanzas en Argentina: hacia un modelo sustentable(2009) Sanoner, María Florencia; Lelic, Rifat"El presente trabajo propone, usando conceptos de Finanzas y Responsabilidad Social Empresaria, un modelo que actúe sobre las barreras que impiden el desarrollo de las instituciones microfinancieras en la República Argentina. Para ello, luego de definir conceptos de microfinanzas y empresas sociales, se analiza la situación actual de las microfinancieras argentinas y se identifica las barreras que impiden su crecimiento. Luego se presenta el modelo y se lo aplica a un case study, con el objetivo de analizar sus resultados fortalezas y áreas de oportunidad. Finalmente se extraen conclusiones generales del modelo y particulares del caso estudiado".
- Artículo de Publicación PeriódicaProperties of balanced flows with bottlenecks: common stylized facts in finance and vibration-driven vehicles(2020-04-13) Patterson, Germán; Sornette, Didier; Parisi, Daniel"We study experimentally the properties of the flow of mechanical vibration-driven vehicles confined in two chambers connected through a narrow opening. We report that the density of particles around the opening presents critical behavior and scaling properties. By mapping this density to the financial market price, we document that the main stylized facts observed in financial systems have their counterparts in the mechanical system. The experimental model accurately reproduces financial properties such as scaling of the price fluctuation, volatility clustering, and multiscaling."
- Proyecto final de GradoProyecto de inversión: plataforma de créditos People to People (p2p) en Argentina(2010) Rotondo, Agustín; Lelic, Rifat"En este trabajo se analizará la factibilidad de realizar un proyecto de inversión de una Plataforma de Créditos People to People (P2P) en Argentina. Esta plataforma conectará argentinos que necesitan dinero, con otros tantos que tienen la capacidad de invertirlo. Así bajará las barreras de entrada y facilitará el acceso al crédito a miles de ciudadanos a intereses mucho más convenientes que los otorgados por bancos. De esta forma se inicia el proceso de humanización del crédito, donde cada inversor conoce a quien está prestando el dinero, tiene contacto con él y está tanto de para qué necesita el dinero y en qué será usado".
- Trabajo final de especializaciónTrading algorítmico: un estudio comparativo entre técnicas de clasificación y regresión en el ámbito de las finanzas(2020-12-10) Lonardi, Francisco; Arjones, Gustavo"En el presente trabajo se desarrolla una técnica de trading algorítmico basada en diferentes tipos de modelos de Machine Learning que utilizan como features variables propias del análisis técnico de activos. Utilizando una muestra de 10 acciones tomadas del índice NASDAQ, las estrategias desarrolladas permiten no sólo comparar la performance de modelos de clasificación con modelos de regresión sino también demostrar que éste es un enfoque superador en términos de riesgo-retorno a las técnicas tradicionales de trading."
- Artículo de Publicación PeriódicaA truncated version of the birnbaum-saunders distribution with an application in financial risk(2010-01) Ahmed, Syed Ejaz; Castro-Kuriss, Claudia; Flores, Esteban; Leiva, Víctor; Sanhueza, Antonio"In many Solvency and Basel loss data, there are thresholds or deductibles that affect the analysis capability. On the other hand, the Birnbaum-Saunders model has received great attention during the last two decades and it can be used as a loss distribution. In this paper, we propose a solution to the problem of deductibles using a truncated version of the Birnbaum-Saunders distribution. The probability density function, cumulative distribution function, and moments of this distribution are obtained. In addition, properties regularly used in insurance industry, such as multiplication by a constant (inflation effect) and reciprocal transformation, are discussed. Furthermore, a study of the behavior of the risk rate and of risk measures is carried out. Moreover, estimation aspects are also considered in this work. Finally, an application based on real loss data from a commercial bank is conducted."