Browsing by Author "Precedo, Francisco"
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proyecto final de grado.listelement.badge Análisis de riesgo crediticio de empresas(2009) Precedo, Francisco; Bianconi, José"En este escrito se presenta un análisis de riesgo crediticio para gestionar el otorgamiento de préstamos a empresas. El objetivo es predecir la insolvencia de las empresas. Con este fín, se desarrolla un modelo que las califica de manera tal que una entidad financiera pueda decidir si les otorgará o no un crédito. En primera instancia, se presentan las metodologías que se utilizan tradicionalmente para gestionar el riesgo crediticio y se elige el método más adecuado para este estudio, presentando las justificaciones correspondientes. Seguido de esto, se desarrolla el modelo utilizando regresión logística. Este método consiste en estimar la probabilidad de que ocurra la insolvencia en función de un conjunto de variables de comportamiento crediticio, que se consideran causales de la misma o que son manifestaciones tempranas que permiten anticiparla. Es así como se obtiene un algoritmo que permite precedir el atraso en el pago de las deudas de una empresa. Una vez desarrollado el modelo, se lo valida con diferentes indicadores y ensayos. Los valores obtenidos fueron muy satisfactorios, con lo cual se pudo determinar que el algoritmo tiene un alto poder de predicción. Finalmente, se presenta una aplicación práctica del modelo para maximizar el resultado de la entidad financiera. Esta incluye una simulación de la utilidad que puede obtenerse en función de la fluctuación de las tasas activa y pasiva".