proyecto final de grado.page.titleprefix
El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino

Simple item page
dc.contributor.advisorLelic, Rifat
dc.contributor.authorBernaciak, Andrés Jorge
dc.coverage.spatialArgentinaes
dc.date.accessioned2017-10-18T15:19:50Z
dc.date.available2017-10-18T15:19:50Z
dc.date.issued2009
dc.description.abstract"Este trabajo compara y testea la efectividad de dos modelos de asset-pricing: Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el modelo de tres factores de Fama y French. La efectividad de los mismos se centra en la medición del Mean Absolute Value of Alphas (MAVA o MAV), es decir en el valor de los interceptos cuando el modelo es regresado. Este valor tiende a cero a medida que la efectividad del mismo aumenta. Fama y French establecen que su modelo supera al CAPM ya que su Mean Absolute Value of Alphas (MAVA o MAV) es menor al del CAPM en un universo de 25 portfolios ordenados por tamaño y book-to-market [Fama y French, 1996]".es
dc.description.notesProyecto final Ingeniería Industrial (grado) - Instituto Tecnológico de Buenos Aires, Buenos Aires, 2009es
dc.identifier.urihttp://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/894
dc.language.isoeses
dc.subjectCAPMen
dc.subjectMERCADO FINANCIEROes
dc.titleEl modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentinoes
dc.typeProyecto final de Gradoes
dspace.entity.typeProyecto final de Grado
itba.description.filiationFil: Bernaciak, Andrés Jorge. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina.
itba.description.filiationFil: Lelic, Rifat. Instituto Tecnológico de Buenos Aires; Argentina.

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
43023 - El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino.pdf
Size:
431.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Proyecto_Final_Bernaciak
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download

Collections

Proyectos finales (grado)