Examinando por Materia "MERCADO FINANCIERO"

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  • Proyecto final de Grado
    Aplicación de modelos estadísticos a entidades financieras
    (2006) Matarazzo, Zelmira; García, Roberto Mariano
    "Este trabajo pretende estudiar el sistema financiero a partir del análisis estadístico de las entidades. Se pretende efectuar un estudio descriptivo mediante el análisis de componentes principales. Luego, se evalúa la eficiencia de las entidades financieras mediante el uso de la regresión logística. El análisis de componentes principales resulta ser una herramienta de fácil aplicación y cuyos resultados permiten representar el conjunto de entidades en un gráfico de dos dimensiones. El modelo de regresión logística se aplica con el objetivo de estimar la probabilidad de que una entidad aumente su rentabilidad, medida por medio del ROE, de un año a otro. El presente trabajo pretende ser una guía que permita la utilización de las herramientas estadísticas en diversos campos de estudio".
  • Proyecto final de Grado
    Diferencias en las aplicaciones de los mapas de entropía de Shannon-entropía de permutación para acciones de mercados de valores de países desarrollados y países en vía de desarrollo
    (2014) Micheloni, Matías; Miranda, Lucía; Redelico, Francisco
    "Tomando conceptos de los estudios de Zunino et al, se definió un nuevo análisis de las aplicaciones de la Entropía de Permutación aplicada, en este nuevo enfoque, a acciones de mercados de valores, en lugar de índices. El objetivo de este estudio consistió en validar los tres grupos de países propuestos por Zunino et al en su trabajo en base a las series de tiempos de los índices de mercados de valores, promediando los resultados obtenidos de las acciones analizadas en cada país. Luego, se buscaron las diferencias que existen en estas agrupaciones cuando se separan las acciones según la industria a la que pertenece la empresa, lo que resultó en algunos casos muy similar (Oil&Gas y Retail, por ejemplo) y en algunos se requirió cambiar los parámetros del análisis para interpretar los resultados (Power&Energy y Telco, por ejemplo). Finalmente, se realizó un estudio de correlación entre las Entropías de Shannon y de Permutación para hallar una posible interpretación financiera de éstos parámetros. De todos modos, los coeficientes de correlación no resultaron ser los suficientemente grandes como para afirmar que exista una correlación entre ambas, aunque es necesario destacar que éste último análisis mostró una correlación sensiblemente mayor entre el riesgo y la Entropía de Permutación para los países en vías de desarrollo que para los países desarrollados."
  • Proyecto final de Grado
    Exposición cambiaria para empresas operando en Argentina
    (2012) Díaz Carvalho, Agustín María; Lelic, Rifat
    "El proyecto tiene como objetivo evaluar las ventajas de utilización de instrumentos financieros derivados, entre otras estrategias, para la administración del riesgo que enfrentan las empresas que operan en Argentina frente a fluctuaciones inesperadas del tipo de cambio. Este objetivo está orientado a responder a dos preguntas básicas: ¿De qué manera pueden las empresas establecer coberturas cambiarias como mecanismos vitales para garantizar el desarrollo de su actividad empresarial? ¿Qué impacto económico puede tener la utilización de mecanismos de administración de riesgos cambiarios en las utilidades de la empresa?"
  • Proyecto final de Grado
    Impacto de la digitalización de la moneda
    (2017) Rosso Alba, Francisco; Piccioli, Andrés; García Padrón, Facundo
    "El objetivo será analizar los distintos procesos ocurridos en la historia y procesos que probablemente irán ocurriendo hasta llegar, al fin del dinero físico en base a estudios de diversos casos y el estudio de la situación en Argentina. No podemos dejar de destacar la importancia de analizar los impactos que éstos producirán frente a semejante cambio de paradigma."
  • Proyecto final de Grado
    El modelo de Fama y French y el CAPM en el mercado argentino
    (2009) Bernaciak, Andrés Jorge; Lelic, Rifat
    "Este trabajo compara y testea la efectividad de dos modelos de asset-pricing: Capital Asset Pricing Model (CAPM) y el modelo de tres factores de Fama y French. La efectividad de los mismos se centra en la medición del Mean Absolute Value of Alphas (MAVA o MAV), es decir en el valor de los interceptos cuando el modelo es regresado. Este valor tiende a cero a medida que la efectividad del mismo aumenta. Fama y French establecen que su modelo supera al CAPM ya que su Mean Absolute Value of Alphas (MAVA o MAV) es menor al del CAPM en un universo de 25 portfolios ordenados por tamaño y book-to-market [Fama y French, 1996]".
  • Trabajo final de especialización
    Predicción de tendencias de mercado sobre commodities utilizando algoritmos de inteligencia articial
    (2020-05-14) Mildiner, Alejandro; Arjones, Gustavo
    "Todos los días surgen nuevas plataformas y formas para invertir en el mercado de valores, a su vez cada día hay más gente invirtiendo directamente y no a travéss de un fondo o banco de inversión. Esta nueva masa de operadores suma aún más complejidad e imprevisibilidad al ya dinámico mundo finananciero. Al iniciar la rueda bursátil, todos estos operadores se encuentran con un confuso entorno donde los precios de las acciones cambian constantemente. Esto genera en todos los inversores bursátiles la siguiente pregunta: ¿Cómo mejorar el rendimiento del portfolio? Esta problemática es la que se intenta resolver en esta investigación."
  • Proyecto final de Grado
    El uso de instrumentos financieros derivados: oportunidades de mejora en Argentina
    (2011) Vito, Christian; Lelic, Rifat
    "El objetivo de este trabajo es analizar posibles acciones que contribuyan al desarrollo del mercado local de derivados financieros como medio de cobertura. Esto se traduce en un mejor contexto que aliente inversiones y nuevos emprendimientos en nuestro país, impulsando de este modo la economía y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos"